Así se desprende de la publicación del Panel de Riesgos (RDB) del tercer trimestre de 2023 que, junto con el Cuestionario de Evaluación del Riesgos (RAQ), pone de manifiesto que las entidades bancarias de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) han mantenido sólidos niveles de capitalización, con un ratio CET1 promedio ponderado en 15,8%, 10pb menos que el máximo histórico de 15,9% reportado en el trimestre anterior y 100pb más que en septiembre de 2022.
Asimismo, indica que la tasa APR, esto es, el costo de pedir dinero prestado, ha aumentado ligeramente, «impulsado principalmente por el riesgo crediticio».
«Los ratios de liquidez se mantuvieron en niveles elevados, a pesar de su ligero descenso. Las condiciones de financiación del mercado siguieron siendo benignas, ya que los bancos lograron emitir más, hasta noviembre de 2023, en casi todas las clases de deuda que en años anteriores», ha explicado la EBA. La Autoridad Bancaria considera que las normas crediticias más estrictas observadas en toda la UE «hasta ahora no han dado lugar a una disminución de los préstamos pendientes a sociedades no financieras (NFC) y hogares». Sin embargo, sí ve una moderación en el crecimiento de los préstamos y que los bancos han sido reacios a aumentar su exposición crediticia, según el cuestionario de evaluación de riesgos (RAQ) de otoño.
La calidad de los activos, por su parte, refleja solidez y las exposiciones relacionadas con el sector inmobiliario (tanto comercial como residencial) parecen más vulnerables, ya que una mayor proporción de bancos, en comparación con el RAQ anterior, espera un deterioro en la calidad de los activos de estas carteras.La rentabilidad sobre el capital (RoE) de los bancos de la UE y el EEE se ha ubicado en el 10,9%, respaldada por la ampliación de los márgenes de intereses netos (1,62% en el tercer trimestre de 2023) y la generación de ingresos netos por intereses.
«Los riesgos operativos siguieron siendo elevados para los bancos de la UE y el EEE impulsados por la seguridad cibernética y de los datos, seguidos por los riesgos legales y de conducta, similares a los RAQ anteriores. Una proporción cada vez mayor de bancos, en comparación con RAQ anteriores, cita el fraude como uno de los principales riesgos operativos», ha subrayado la EBA.
Respecto a la situación económica en Europa, la Autoridad Bancaria ha subrayado su moderación y el elevado grado de incertidumbre que enfrenta, «ya que la respuesta de la política monetaria a la alta inflación aún se está abriendo camino en la economía, aliviando sustancialmente las presiones inflacionarias durante los últimos meses de 2023».
